公告日期：2022-07-21

上投摩根货币市场基金

2022 年第 2 季度报告

2022 年 6 月 30 日

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 月 20 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 上投摩根货币

基金主代码 370010

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2005 年 4 月 13 日

报告期末基金份额总额 71,499,944,696.98 份

通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流

动性的前提下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步

投资目标

优化现金管理，并力求获得高于业绩比较基准的稳定回

报。

本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结

合的方法，对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投

资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性

投资策略 特征，在风险与收益的配比中，力求将各类风险降到最低，

并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳

定的收益。

利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币

政策变动而产生波动，本基金将首先根据对国内外经济形

势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率

趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，我们将重点考

虑货币供给的预期效应( Money-supply Expectations

Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及资金

流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏观经济、货币

政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势

等因素，对利率走势形成合理预期，从而做出各类资产配

置的决策。

估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过

这些模型进行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益

率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资

组合，合理选择不同市场中有投资价值的券种，并根据投

资环境的变化相机调整。

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