公告日期：2022-05-27

1 / 5
上投摩根货币市场基金基金产品资料概要更新
编制日期： 2022年5月26日
送出日期： 2022年5月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 上投摩根货币 基金代码 370010
下属基金简称 上投摩根货币 A 下属基金代码 370010
上投摩根货币 B 370010
基金管理人 上投摩根基金管理有限
公司
基金托管人 中国建设银行股份有限 公司
基金合同生效日 2005-04-13
基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 孟晨波 开始担任本基金
基金经理的日期
2009-09-17
证券从业日期 2005-06-01
鞠婷 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-03-20
证券从业日期 2006-03-01
忻佳华 开始担任本基金
基金经理的日期
2020-08-07
证券从业日期 2013-03-21
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者欲了解详细情况，请阅读招募说明书第九章“基金的投资”。
投资目标 通过合理的资产选择，在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提
下，为投资者提供资金的流动性储备，进一步优化现金管理，并力求
获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资范围 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：（1）
现金；（2）期限在1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中
央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在397 天以内（含 397 天）
的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；（4）中国证监
会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管
理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
主要投资策略 本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法，对
各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类
资产的收益性、流动性及风险性特征，在风险与收益的配比中，力求

2 / 5
将各类风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资
者获取稳定的收益。
利率预期策略：市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而
产生波动，本基金将首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投
资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动
趋势时，我们将重点考虑货币供给的预期效应( Money-supply
Expectations Effect)、通货膨胀与费雪效应(Fisher Effect)以及
资金流量变化(Flow of Funds)等，全面分析宏观经济、货币政策与
财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走
势形成合理预期，从而做出各类资产配置的决策。
估值策略：建立不同品种的收益率曲线预测模型，并通过这些模型进
行估值，确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配
原则以及债券的估值原则构建投资组合，合理选择不同市场中有投资
价值的券种，并根据投资环境的变化相机调整。
久期管理：久期作为衡量债券利率风险的指标，反映了债券价格对收
益率变动的敏感度。本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化
关系，根据未来利率变化预期，以久期和收益率变化评估为核心。通
过久期管理，合理配置投资品种。在预期利率下降时适度加大久期，
在预期利率上升时适度缩小久期。
流动性管理：由于货币市场基金要保持高流动性的特性，本基金会紧
密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等，建立
组合流动性预警指标，实现对基金资产的结构化管理，并结合持续性
投资的方法，将回购/债券到期日进行均衡等量配置，以确保基金资
产的整体变现能力。
随着国内货币市场的进一步发展，以及今后相关法律法规允许本基金
可投资的金融工具出现时，本基金将予以深入分析并加以审慎评估，
在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）。
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预
期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。
根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金
管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。