公告日期：2020-01-20

　　申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年一月二十日
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数
基金主代码 310398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 1,080,745,573.86 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量
化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基
准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，
实现对沪深 300 价值指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资，即按照标的指数成份股
及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整但在因特殊情况
（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理
人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追
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求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 沪深 300 价值指数收益率 × 95% 银行同业存款利率 × 5%。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特
征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数 申万菱信沪深 300 价值指数 C
下属分级......
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