公告日期:2017-10-26
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年十月二十六日
申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 申万菱信沪深 300 价值指数
基金主代码 310398
交易代码 310398
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 2 月 11 日
报告期末基金份额总额 180,935,170.51 份
投资目标
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束
和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率
与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.35%,年
跟踪误差不超过 4%,实现对沪深 300 价值指数的有效跟
踪。
投资策略
本基金主要采取完全复制法进行投资,即按照标的指数
成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的
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申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地
调整但在因特殊情况(如流动性不足)导致无法获得足
够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方
法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指
数的表现。
业绩比较基准
沪深 300 价值指数收益率 95% 银行同业存款利率
5%。
风险收益特征
本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收
益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债
券型基金。
基金管理人 申万菱信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币......
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