公告日期：2024-07-19

申万菱信盛利精选证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 申万菱信盛利精选混合

基金主代码 310308

交易代码 310308

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 4 月 9 日

报告期末基金份额总额 989,604,039.34 份

本基金的投资目标是通过采用积极主动的分散化投资策
略，依靠先进成熟的风险管理技术，运用领先的动态行业
投资目标 配置模型，努力创造长期领先于投资组合基准的稳定投资
业绩，追求当期收益和长期增值的平衡，并实现中、长期
资本增值为目标的最优化回报。

本基金是以股票投资为主的平衡型基金，采用主动投资管
投资策略

理模式。本基金采取“行业配置”与“个股选择”双线并

行的投资策略。本基金管理人引进外方股东的投资管理经
验及技能，根据国内市场的特征，将外方股东行之有效的
投资管理方法及工具加以吸收和应用。这些投资管理工具
包括内部开发的专用模型（包括股票估值模型、主动行业
矩阵、债券估值模型）、以及惯用的成长价值平衡模型
（PEG）、资产回报率模型（ROE、ROA）、自由现金流折
现模型(DCF)及经济价值模型(EV/EBITDA)等。

沪深 300 指数×75%＋中债总指数（全价）×20%＋1 年定
业绩比较基准

期存款利率×5%

本基金是一只偏股型的证券投资基金，股票资产的配置一
般情况下在 50－75％的比例（建仓期以后）。从资产配置
风险收益特征

的特性分类，本基金属于相对收益高、风险偏高的证券投
资基金。

基金管理人 申万菱信基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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