公告日期：2016-10-24

国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告
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国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年十月二十四日
国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月
20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 国联安上证商品 ETF 联接
基金主代码 257060
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 1 日
报告期末基金份额总额 233,825,925.31 份
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资策略 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，主要
通过投资于上证大宗商品股票 ETF 以求达到投资目
标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗
商品股票 ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时，或预期成份股
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发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
基金经理会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误
差。
业绩比较基准 95%×上证大宗商品股票指数收益率+5%×银行活
期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为上证大宗商品股票 ETF 的联接基金，风险
与预期收益水平高于混合基金、债券基金与货币市
场基金。同时，本基金为指数型基金，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预
期收益的品种。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码 510170
基金运作方式 契约型开放式（ETF）
基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日
基金份额上市的证券交
易所
上海证券交易所
上市日期 2011 年 1 月 25 日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场
申购赎回代码为510171。
2.1.2 目标基金产品说明
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投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，努力实现与标的指 数表现相一致的长期投资收
益。
投资策略
1、 股票投资策略 本基金股票投资采用完全复制标
的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下，本基金按
照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股
票投资组合，并根据标的指数成份股票及其权重的变
动进行相应调整，但在特殊情况下，本基金可以选择
其他证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换，
这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限
制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的
指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本
基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 在
正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争
使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年
化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其
他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差
进一步扩大。 2、 债券投资策略 基于流动性管理的
需要，本基……
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