公告日期：2016-01-20

上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
第1页共13页
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人：国联安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年一月二十日
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 1 月 18 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安上证商品 ETF场内简称 国联安上证商品 ETF
基金主代码 510170
交易代码 510170
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 11 月 26 日
报告期末基金份额总额 86,728,711.00 份
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，
努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
1、股票投资策略
本基金股票投资采用完全复制标的指数的方法跟踪标的
指数。通常情况下，本基金按照标的指数的成份股票的
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
2
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
成份股票及其权重的变动进行相应调整，但在特殊情况
下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中
的股票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：
（ 1）法律法规的限制；（ 2）标的指数成份股流动性严
重不足；（ 3）标的指数的成份股票长期停牌；（ 4）其
他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严
重制约等。
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争
使得基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
2、债券投资策略
基于流动性管理的需要，本基金可以投资于国债、央票、
金融债等期限在一年期以下的债券，债券投资的目的是
保证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。
3、股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合
约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓
位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的
指数的目的。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进
行充分的论证，充分了解股指期货及其他金融衍生品的
特点和各种风险，以审慎的态度参与股指期货及其他金
融衍生品。
业绩比较基准 上证大宗商品股票指数
风险收益特征
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场
基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具
3
上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，
属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
注：本表所列的基金主代码510170为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回
代码为510171。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2015 年 10 月 1 日-2015 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 168,383.94
2.本期利润 20,149,672.46
3.加权平均基金份额本期利润 0.2295
4.期末基金资产净值 162,307,571.94
5.期末基金份额净值 1.871
注： 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。