公告日期：2022-12-20

华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联
接基金

招募说明书（更新）

2022 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金根据中国证券监督管理委员会证监许可［2010］227 号文的核准，进行募集。基金合同于
2010 年 4 月 23 日正式生效。

基金管理人保证《华宝上证 180 价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为上证 180 价值指数，指数编制方法如下：

（1）样本空间：上证 180 指数样本

（2）选样方法：

1）对样本空间的上市公司证券，计算其成长因子与价值因子的变量数值。成长因子包含三个变量：主营业务收入增长率、净利润增长率和内部增长率；价值因子包含四个变量：股息收益率
（D/P），每股净资产与价格比率（B/P），每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格比率（E/P）；

2）对样本空间中的上市公司证券，计算其成长评分与价值评分。成长评分为三个成长变量 Z 值的平均，价值评分为四个价值变量 Z 值的平均；

3）对样本空间的上市公司证券，按照成长评分与价值评分确定指数样本；选取价值评分最高的60 只上市公司证券作为上证 180 价值指数的样本;

（3）指数采用调整市值加权，并设置权重因子。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不
超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。
本基金是上证 180 价值 ETF 的联接基金，主要通过投资于上证 180 价值 ETF 以求达到投资目标，
两者的标的指数一致，投资目标相似。

两者在投资方法、交易方式、申购赎回方式等方面存在如下差异：

在投资方法方面，本基金属于契约型开放式证券投资基金，将不低于 90%的基金资产投资于上证180 价值 ETF，并且保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，以备支付基金份额持有人的赎回款项。本基金可以以成份股实物形式申购及赎回上证 180 价值 ETF 基金份额，
也可以在二级市场上买卖上证 180 价值 ETF 基金份额；而上证 180 价值 ETF 属于交易型开放式指数证
券投资基金，将不低于 95%的基金资产投资于指数成份股、备选成份股，投资策略主要采取完全复制法紧密跟踪标的指数，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。

在交易方式方面，投资者可以通过本基金的销售机构申购赎回本基金的基金份额；而上证 180 价
值 ETF 属于交易型开放式指数证券投资基金，投资者可以通过上证 180 价值 ETF 的申购赎回代理券商
申购赎回基金份额。此外，上证 180 价值 ETF 符合上市条件申请上市成功后，投资者还可通过上海证券交易所的交易系统在二级市场买卖上证 180 价值 ETF 的基金份额。

在申购赎回方式方面，本基金与其他契约型开放式证券投资基金一样，不安排上市交易，因此投资者只能用现金方式申购及赎回本基金，申购以金额申请，赎回以份额申请，申购与赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础；而上证 180 价值 ETF 属于交易型开放式证券投资基金，投资者申购赎回上证 180 价值 ETF 基金份额均采用实物申购赎回方式，申购和赎回均以份额申请，申购、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

由于本基金与上证 180 价值 ETF 在投资范围、投资策略及申购赎回方式等……
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