摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-06-07
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金(大摩量化配置混合 A 类份额)基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 6 月 6 日
送出日期:2023 年 6 月 7 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 大摩量化配置混合 基金代码 233015
下属基金简称 大摩量化配置混合 A 下属基金交易代码 233015
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国) 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
有限公司
基金合同生效日 2012 年 12 月 11 日 上市交易所及上市日期 暂未上市
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 3 月 24 日
基金经理 王联欣 理的日期
证券从业日期 2015 年 2 月 2 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“基金的投资”
投资目标 本基金通过数量化模型,优化资产配置权重,力争在降低组合风险的同时,获得超越比
较基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两
个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、
货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的 60%-95%;除股票外的其他资产占基金
资产的比例范围为 5%-40%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为 0-3%,每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收
申购款等。
1、资产配置策略
主要投资策略 资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持,结合定性分析和定量分析,确定中
长期的资产配置方案。
2、行业配置策略
本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系,并
结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标,获得各行业的预期收
益率,并运用 BL 模型对行业配置权重进行优化。
3、股票配置策略
在行业内选股策略上,本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限
于以下两种……
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