公告日期：2024-07-18

摩根士丹利基础行业证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大摩基础行业混合

基金主代码 233001

交易代码 233001

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2004 年 3 月 26 日

报告期末基金份额总额 94,136,638.41 份

投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份
额持有人谋求长期、稳定的投资回报。

投资策略 （1）股票投资策略

基于宏观经济的自上而下方式，结合自下而上个股精选，形成动态股
票组合，追求持续稳定收益。

（2）债券投资策略

我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投
资策略，以长期利率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方
向等因素在类别资产配置、不同市场间的资产配置、券种选择三个层
面进行投资管理；并结合使用“自下而上”的投资策略，即收益率曲
线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施
动态投资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。
（3）权证投资策略

对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之
上，权证在基金的投资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。以
BS 模型和二叉树模型为基础来对权证进行定价，并根据市场情况对
定价模型和参数进行适当修正。在组合构建和操作中运用的投资策略
主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数×55% + 中证综合债券指数×45%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、
债券型基金，而低于股票型基金。

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 ……
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