公告日期：2023-10-17

摩根士丹利基础行业证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 10 月 16 日
送出日期：2023 年 10 月 17 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大摩基础行业混合 基金代码 233001

基金管理人 摩根士丹利基金管理（中国） 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

有限公司

基金合同生效日 2004 年 3 月 26 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 2 月 28 日

基金经理 CHEN JUDY（陈修竹） 理的日期

证券从业日期 2015 年 9 月 1 日

本基金成立后的存续期间内，若基金的有效基金份额持有人数量连续 20 个工作日达
不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应及时向
其他 中国证监会报告，说明出现上述情况的原因及解决方案。本基金成立后的存续期间内，
若基金的有效基金份额持有人数量连续 60 个工作日达不到 200 人，或连续 60 个工作
日基金资产净值低于 5000 万元，则基金管理人有权根据法律法规及本合规定的程序
终止基金。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第十部分“基金的投资”

投资目标 分享中国经济持续发展过程所带来的基础行业的稳定增长，为基金份额持有人谋求长
期、稳定的投资回报。

本基金的投资对象为国内证券市场依法发行上市的 A 股、债券及经中国证监会批准的允
投资范围 许本基金投资的其他金融工具，其中投资于基础行业类股票的比例不低于股票资产的
80%。

（1）股票投资策略

基于宏观经济的自上而下方式，结合自下而上个股精选，形成动态股票组合，追求持续
稳定收益。

主要投资策略 （2）债券投资策略

我们以“类别资产配置、久期管理”为核心，通过“自上而下”的投资策略，以长期利
率趋势分析为基础，兼顾中短期经济周期、政策方向等因素在类别资产配置、不同市场
间的资产配置、券种选择三个层面进行投资管理；并结合使用“自下而上”的投资策略，

即收益率曲线分析，久期管理，新债分析，信用分析，流动性分析等方法，实施动态投
资管理，动态调整组合的投资品种，以达到预期投资目标。

（3）权证投资策略

对权证的投资建立在对标的证券和组合收益风险进行分析的基础之上，权证在基金的投
资中将主要起到锁定收益和控制风险的作用。以 BS 模型和二叉树模型为基础来对权证
进行定价，并根据市场情况对定价模型和参数进行适当修正。在组合构建和操作中运用
的投资策略主要包括但不限于保护性看跌策略、抛补的认购权证、双限策略等。

业绩比较基准 沪深 300 指数……
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