公告日期:2017-10-26
招商深证 100 指数证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商深证 100 指数证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商深证 100 指数
基金主代码 217016
交易代码 217016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额 51,706,091.89 份
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理
手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标
的指数收益相似的回报。本基金的风险控制目
标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
投资策略
本基金原则上采取完全复制法构建股票指数组
合,即按照深证 100 指数成份股及权重构建指
数投资组合,并根据指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。
业绩比较基准 深证 100 指数收益率95%+商业银行活期存款
利率(税后) 5%。
风险收益特征
本基金属于股票型指数基金,在证券投资基金
中属于较高风险、较高收益的品种,本基金主
要采用指数复制法跟踪标的指数的表现,具有
与标的指数相似的风险收益特征。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商深证 100 指数 A 招商深证 100 指数 C
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下属分级基金的交易代码 217016 004408
报告期末下属分级基金的份额总额 51,698,819.10 份 7,272.79 份
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民......
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