公告日期：2024-10-24

鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰盛债券

基金主代码 206008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 4 月 25 日

报告期末基金份额总额 162,237,021.82 份

投资目标 注重风险控制，力争获取超越存款利率的绝对收益。

投资策略 本基金力争获取超越存款利率的绝对收益，并认为对风险的敏感
把握和精准控制是创造绝对收益的关键。在控制风险方面，本基
金将通过投资组合保险策略对系统性风险进行管理，通过构建投
资组合对非系统性风险进行分散，在此基础上，重视基金管理人
自上而下投资能力的发挥，以追求超越基准的绝对收益。这一理
念和目标，将通过投资策略的三个层面得到体现和实现。

1、资产配置策略

本基金主要运用优化的投资组合保险策略确定和调整基金资产在
高风险资产和低风险资产之间的配置比例，这是本基金控制系统
性风险、追求绝对收益的第一步。

本基金将主要运用投资组合保险策略中的固定比例组合保险策略
（CPPI）和时间不变性投资组合保险策略（TIPP）来实现基金的
投资目标。

运用固定比例组合保险策略（CPPI）时，需要事先设定一个保险
底线，在此基础上确定组合安全垫。将安全垫乘以一定的风险乘
数，确定基金投资于高风险资产的比例，将剩余资产投资于低风

险资产，从而完成一次资产配置。它通过动态调整资产组合，以保证高风险资产的损失额不超过预先设定的投资者可承受能力。运用时间不变性投资组合保险策略（TIPP）时，需要假设当资产价值上升时，投资者更关心当前资产价值的保障，希望能够锁定浮动盈利，而非仅仅考虑投资本金。TIPP 策略把保险底线从固定改为可变，保险底线为某一时点资产净值最高的一个固定比例。具体来说，当资产净值变动时可求出新的保险底线，将新的保险底线与原来的保险底线相比较，取其中较大的作为资产净值变动后的保险底线。可以看出，在整个投资过程中，TIPP 策略的保险底线只升不降。通俗来讲，TIPP 策略是一种“落袋为安”的策
略。
本基金在投资组合保险策略的基础上还将进行一定的优化，主要体现在参数的设定和不同策略的选择运用上。本基金将以定量分析为基础，结合基金管理人对宏观经济的研究和判断进行参数设定。在不同策略的选择运用上，本基金将综合运用 CIPP 策……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。