公告日期：2022-05-19

南方策略优化混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期：2022 年 5 月 16 日
送出日期：2022 年 5 月 19 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金代码 202019

基金简称 南方策略优化混合 基金前端交易代码 202019

基金后端交易代码 202020

基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 招商银行股份有限
有限公司 公司

基金合同生效日 2010 年 3 月 30 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2020 年 12 月 25 日
基金经理 罗文杰 金经理的日期

证券从业日期 2005 年 5 月 1 日

开始担任本基金基 2020 年 12 月 25 日
基金经理 朱恒红 金经理的日期

证券从业日期 2016 年 7 月 4 日

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

详见《南方策略优化混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券市场及相关行业
投资目标 发展趋势的前提下精选优势个股进行投资，力争获取超越业绩比较基准
的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上
市的各类股票（含存托凭证（下同））、债券、短期金融工具、现金、权
证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票（含存托凭证）投资占基金资产的比例范围为 60%～95%，
债券等固定收益类工具及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金
投资范围 融工具的投资占基金资产的比例范围为 5%～40%。固定收益类工具主
要包括国债、金融债、公司债（企业债）、央行票据、短期融资券、可
转换债券、回购、资产证券化产品、货币市场工具等，其中现金以及到
期日在 1 年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。
本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他投资品种,基金管理人在

履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等三个层面。基金
管理人在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采
用定量和定性相结合的思路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业
主要投资策略 配置策略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南方量化行
业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步使用“南方多因子量化选
股模型”，依据基本面、价值面、市场面和流动性等因素对股票进行综
合评分，精选各行业内具有超额收益能力或潜……
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