公告日期：2022-04-22

南方策略优化混合型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 03 月 31 日
基金管理人： 南方基金管理股份有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
送出日期： 2022 年 4 月 22 日

南方策略优化混合型证券投资基金 2022 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 南方策略优化混合
基金主代码 202019
前端交易代码 202019
后端交易代码 202020
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 3 月 30 日
报告期末基金份额总额 181,625,568.04 份
投资目标
本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券
市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行
投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等
三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、
市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思
路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策
略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“ 南
方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步
使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值
面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选
各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本
基金的股票组合。
业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平
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低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
基金管理人 南方基金管理股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2022 年 1 月 1 日－2022 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -24,839,742.07
2.本期利润 -49,640,068.03
3.加权平均基金份额本期利润 -0.2724
4.期末基金资产净值 332,973,788.42
5.期末基金份额净值 1.833
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收
益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -12.96% 1.36% -11.55% 1.17% -1.41% 0.19%
过去六个月 -10.93% 1.13% -10.26% 0.94% -0.67% 0.19%
过去一年 -0.27% 1.11% -12.35% 0.91% 12.08% 0.20%
过去三年 42.20% 1.54% 10.78% 1.02% 31.42% 0.52%
过去五年 16.38% 1.42% 23.75% 0.99% -7.37% 0.43%
自基金合同
生效起至今 86.94% 1.49% 37.77% 1.15% 49.17% 0.34%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
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