公告日期：2021-10-27

南方策略优化混合型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 10 月 27 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 南方策略优化混合

基金主代码 202019

前端交易代码 202019

后端交易代码 202020

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 3 月 30 日

报告期末基金份额总额 187,807,467.09 份

本基金通过数量化手段优化投资策略，在积极把握证券
投资目标 市场及相关行业发展趋势的前提下精选优势个股进行
投资，力争获取超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略包含资产配置、行业配置和个股选择等
三个层面。基金管理人在综合分析经济周期、财政政策、
市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结合的思
路确定本基金的资产配置。针对本基金的行业配置策
投资策略 略，基金管理人开发了基于 Black-Litterman 模型的“南
方量化行业配置模型”。在行业配置的基础上，进一步
使用“南方多因子量化选股模型”，依据基本面、价值
面、市场面和流动性等因素对股票进行综合评分，精选
各行业内具有超额收益能力或潜力的优势个股，构建本
基金的股票组合。

业绩比较基准 沪深 300 指数×80%＋上证国债指数×20%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平

低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方策略”。
§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 7 月 1 日－2021 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 22,833,018.1……
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