公告日期：2015-11-27

　　上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金投资资
产支持证券方案的公告
根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》
、中国证监会证监基金字[2006]93 号《 关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通
知》 及相关基金合同等规定，现将上海东方证券资产管理有限公司(以下简称“本公司”或
“本基金管理人”) 旗下证券投资基金的资产支持证券投资方案和风险控制措施公告如下：
一、 适用范围
本公司旗下所有可投资于资产支持证券的证券投资基金，包括本公告公布后成立的可
投资于资产支持证券的证券投资基金。
二、投资策略
本公司旗下基金投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资策略外，主要
从信用风险、流动性、收益率几方面来考虑，采用自下而上的项目精选策略，精选违约或
逾期风险可控、收益率较高的资产支持证券项目，在有效分散风险的前提下为投资人谋求
较高的投资组合回报率。
三、投资限制
本公司旗下证券投资基金投资于全国银行间债券交易市场或证券交易所交易的资产支
持证券，除了遵守基金合同中已有的投资限制外，还将遵守下述有关资产支持证券的投资
限制：
1、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10％；
2、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的
20％；
3、单只证券投资基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10％；
4、本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，
不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
5、本基金管理人管理的证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级
机构进行持续信用评级。货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低
于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。其他类别的证券投资基金
应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券；
6、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资资产支持证券不
符合上述第 1 条、第 2 条规定的投资比例，本基金管理人应当在 10 个交易日内调整完毕。
法律法规另有规定的，从其规定。
7、本基金管理人管理的证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、
不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。
若法律法规对证券投资基金投资资产支持证券的投资限制进行调整，本基金管理人对
旗下证券投资基金投资资产支持证券的投资限制将随之调整。
四、风险控制措施
鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、
操作风险和法律风险等，本基金管理人建立了严格的投资管理制度，通过内部信用评级、
投资......
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