公告日期：2021-10-26

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）

2021年第3季度报告

2021年09月30日

基金管理人:中融基金管理有限公司

基金托管人:海通证券股份有限公司

报告送出日期:2021年10月26日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年7月1日起至2021年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中融银行

场内简称 中融银行（基金扩位简称：银行基金中融）

基金主代码 168205

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2020年10月14日

报告期末基金份额总额 44,608,916.23份

本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量
化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值
投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。

本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整。

投资策略 当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增
发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对
本基金跟踪中证银行指数的效果可能带来影

响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基
金管理人可以根据市场情况，采取合理措施，

在合理期限内进行适当的处理和调整，力争使
跟踪误差控制在限定的范围之内。

1．资产配置策略

2．股票投资组合构建

3．债券投资策略

4．股指期货投资策略

5．国债期货投资策略

6．可转换债券投资策略

7．资产支持证券投资策略

8．其他

业……
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