公告日期：2021-10-14

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）

更新招募说明书

（2021 年第 2号）

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：海通证券股份有限公司

重要提示

中融中证银行指数证券投资基金（LOF）由中融中证银行指数分级证券投资基金变更注册而来。中融中证银行指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可[2015]817号文注册募集，并经中国证监会证监许可[2020]855号文准予变更注册。基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为海通证券股份有限公司。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。中融中证银行指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对中融中证银行指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金份额净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金标的指数为中证银行行业指数。

（1） 指数样本空间

中证银行指数样本空间由经营正常的非 ST、*ST 上市公司 A 股证券（含股
票、红筹企业发行的存托凭证）组成:

i. 科创板证券：上市时间超过一年；

ii.其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值
排在前30位。

（2） 选样方法

i. 将样本空间证券按中证行业分类方法分类；

ii.如果行业内证券数量少于或者等于50只，则全部证券作为全指行业指数的样本；

iii.如果行业内证券数量多于50只，则分别按照证券的日均成交金额、日均总市值由高到低排名，剔除成交金额排名后10%，以及累积总市值占比达到98%以后的证券，并且保持剔除后证券数量不少于50只；行业内剩余证券作为相应行业指数的样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌或退市等潜在风险，详见本招募说明书。

基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2021
年 10 月 8 日，有关财务数据和净值表现数据截止日为 2021 年 6 月 30 日（未经
审计）。

目录

重要提示......2
第一部分绪言 ...... 5
第二部分释义 ...... 6
第三部分基金管理人 ...... 12
第四部分基金托管人 ...... 21
第五部分相关服务机构 ...... 26
第六部分基金的历史沿革 ...... 52
第七部分基金合同的存续 ...... 53
第八部分基金份额的申购与赎回 ...... 54
第九部分基金份额的上市交易 ...... 66
第十部分基金的投资 ...... 68
第十一部分基金的财产 ...... 83
第十二部分基金资产的估值 ...... 86
第十三部分基金的收益与分配 ...... 92
第十四部分基金的费用与税收 ...... 94
第十五部分基金的会计和审计 ...... 97
第十六部分基金的信息披露 ...... 98
第十七部分侧袋机制 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。