公告日期：2017-04-21

中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第一季度报告
中融中证煤炭指数分级证券投资基金
2017年第一季度报告
2017年03月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
报告送出日期:2017年04月21日
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中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第一季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月17日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自2017年1月1日起至2017年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中融煤炭
场内简称 中融煤炭
基金主代码 168204
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月25日
报告期末基金份额总额 2,470,153,482.69份
投资目标
本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的
投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内，实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股在标的指数
中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变化进行相应调整。
业绩比较基准
95%×中证煤炭指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金虽为跟踪指数的股票型基金，但由于采取了基金份额分
级的结构设计，不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
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中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第一季度报告
基金托管人 海通证券股份有限公司
下属分级基金的基金简称 煤炭A级 煤炭B级 中融煤炭
下属分级基金场内简称 煤炭A级 煤炭B级 煤炭母基
下属各类别基金的交易代
码
150289 150290 168204
报告期末下属分级基金的
份额总额
1,063,622,755.00
份
1,063,622,755.00
份
342,907,972.69
份
下属分级基金的风险收益
特征
中融煤炭A份额具
有预期风险、预期
收益较低的特征。
中融煤炭B份额具
有预期风险、预期
收益较高的特征。
中融煤炭份额为
跟踪指数的股票
型基金，具有较高
预期风险、较高预
期收益的特征，其
预期风险和预期
收益高于货币市
场基金、债券型基
金和混合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2017年01月01日 - 2017年03月31日）
1.本期已实现收益 9,687,819.99
2.本期利润 108,400,512.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0421
4.期末基金资产净值 1,915,168,632.29
5.期末基金份额净值 0.775
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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中融中证煤炭指数分级证券投资基金2017年第一季度报告
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
5.16% 1.04% 5.75% 1.05% -0.59% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：按照基金合同和招募说明书的约定，本基金自合同生效日起6个月内为建仓……
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