公告日期：2018-10-23

中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金
可能发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同》
（以下简称“基金合同” ） 关于基金不定期份额折算的相关约
定，当中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下简称
“ 本基金” ）之 B 类份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250
元时， 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之基础份额
（场内简称： 钢铁母基，基金代码： 168203） 、 钢铁 A 份额
（场内简称： 钢铁 A，基金代码： 150287） 、 钢铁 B 份额（场
内简称： 钢铁 B，基金代码： 150288） 将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大，截至 2018 年 10 月 22 日收盘，
钢铁 B 份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份
额折算阀值， 提请投资者密切关注钢铁 B 份额近期基金份额参
考净值的波动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险，基金管理人特别提
示如下：
1． 由于钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额折算前可能存在折溢价交
易情形， 不定期份额折算后， 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的折溢
价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。
2． 钢铁 B 份额表现为高风险、高收益的特征，不定期份额
折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3． 由于触发折算阀值当日， 钢铁 B 份额的参考净值可能已
低于阀值， 而折算基准日在触发阀值日后才能确定， 此折算基准
日钢铁 B 份额的净值可能与折算阀值 0.250 元有一定差异。
4． 钢铁 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征，但在
不定期份额折算后钢铁 A 份额持有人的风险收益特征将发生较
大变化， 由持有单一的较低风险收益特征钢铁 A 份额变为同时持
有较低风险收益特征钢铁 A 份额与较高风险收益特征的中融钢
铁份额的情况， 因此钢铁 A 份额持有人预期收益实现的不确定性
将会增加。
本基金管理人的其他重要提示：
1． 根据深圳证券交易所的相关业务规则， 场内份额数将取
整计算（ 最小单位为 1 份） ， 舍去部分计入基金资产，持有极
小数量中融钢铁份额、 钢铁 A 份额、 钢铁 B 份额的持有人存在
折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
2． 为保证折算期间本基金的平稳运作，基金管理人可根据
深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务
规定暂停钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的上市交易以及中融钢铁份
额的申购、 赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事
项进行公告，敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本
基金基金合同及《 中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金招
募说明书》或者拨打本公司客服电话 400-160-6000（ 免长途话
费）或 010-56517299。
3． 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资
者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书
等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
中融基金管理有限公司
2018 年 10 月 23 日

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