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公告日期:2017-07-19
德邦德信中证中高收益企债指数证券投资
基金( LOF) 2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人: 德邦基金管理有限公司
基金托管人: 交通银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 19 日
德邦德信中高企债指数( LOF) 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司 根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 01 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
转型后:
基金简称 德邦德信中高企债指数( LOF)
基金主代码 167701
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 21 日
报告期末基金份额总额 42,475,737.68
投资目标
本基金为债券型指数证券投资基金,通过数量化的
风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本
外债券,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。
投资策略
本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组
合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行
相应的调整。在正常市场情况下,力争本基金的净
值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 5%。如
因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上
述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差
进一步扩大。
业绩比较基准 中证 1-7 年中高收益企债指数90%+银行活期存
款利率(税后)10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,从整体运作来看,基金的预
期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。本基金为指数型基金,主要采
取抽样复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指
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数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收
益特征。
基金管理人 德邦基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 德邦德信 德......
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