公告日期：2016-04-22

　　德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2016年第1季度报告
第 1 页 共 11 页德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2016年第1季度报告2016年03月31日基金管理人：德邦基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日期： 2016年04月22日
德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2016年第1季度报告
第 2 页 共 11 页§1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年04月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2016年01月01日起至03月31日止。§2 基金产品概况基金简称 德邦德信中高企债指数分级基金主代码 167701基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013年04月25日报告期末基金份额总额 217,437,386.78份投资目标本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。投资策略本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。业绩比较基准 中证1-7年中高收益企债指数×90% 银行活期存款利
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第 3 页 共 11 页率（税后）×10%风险收益特征从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。从两类份额看，德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率 1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。基金管理人 德邦基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司下属分级基金的基金简称 德信A 德信B 德邦德信下属分级基金的交易代码 150133 150134 167701报告期末下属分级基金的份额总额 133,597,117.00份 57,255,908.00 份 26,584,361.78 份§3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标单位：人民币元主要财务指标 报告期（ 2016年01月01日-2016年03月31日）1.本期已实现收益 1,529,287.642.本期利润 1,021,294.463.加权平均基金份额本期利润 0.00924.期末基金资产净值 234,137,1......
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