公告日期：2024-04-22

安信中证深圳科技创新主题指数型证券
投资基金（LOF）

更新招募说明书

（2024 年 4 月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

重要提示

安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）的募集申请于 2019 年 9 月 20
日经中国证监会证监许可[2019]1739 号文注册。本基金基金合同于 2019 年 12 月 6 日正式
生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。安信中证深圳科技创新主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。其中，指数投资风险主要包括：（1）与标的指数偏离风险（2）标的指数编制方案变更的风险（3）标的指数成份股权重较大的风险（4）标的指数成份股停牌的风险（5）跟踪误差控制未达约定目标的风险（6）指数编制机构停止服务的风险（7）标的指数值计算出错的风险等。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金为股票型基金，预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招
募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断基金的投资价值，谨慎做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金标的指数为中证深圳科技创新主题指数：

（1） 指数样本空间

中证深圳科技创新主题指数的样本空间由满足以下条件的沪深 A 股及港股构成：

香港市场：上证港股通指数样本股。

A 股：中证全指样本股。

（2） 选样方法

i. 对样本空间股票，计算每只股票过去一年日均总市值和过去一年日均成交金额，并分别降序排列，选取排名靠前 90%的股票；

ii. 计算（i）中剩余股票的成长、估值、质量以及研发四个单因子指标得分，各因子具体指标如下：

a） 估值类：

ERP=（扣非净利润+研发费用）/考察截止日总市值，其中 ER=扣非净利润+研发费用；
b） 质量类：

ROE=扣非净利润/平均所有者权益；

毛利率=（营业收入-营业支出）/营业收入

总资产周转率=营业收入/平均总资产

c） 成长类：

ERG=ER/前一年 ER；

RDG=研发费用/前一年研发费用

SaleG=营业收入/前一年营业收入

d） 研发类：

RDS=研发费用/营业收入；

iii. 对（ii）中股票各因子内指标分别升序排列，并将各因子内指标的百分比排名进行简单算术平均，将所得算术平均值再次升序排列获取各单因子百分比排名得分；

iv. 将（3）中各股票单因子百分比排名得分按照如下权重配比计算得到各股票最终综合得分，具体计算公式如下：

综合得分=估值因子*0.3+质量因子*0.1+成长因子*0.3+研发因子*0.3

v. 选取注册地址或办公地址为深圳的上市公司；

vi. 根据中证三级行业分类体系，将化学制品、……
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