公告日期：2024-10-24

安信中证一带一路主题指数型证券投资基
金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 安信一带一路指数

场内简称 安信一带一路

基金主代码 167503

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 52,997,628.89 份

投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证一带一路主题指数。在正
常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。

投资策略 股票投资上，本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的
指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份
股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整，在风险可控的前
提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资；债券投资上，本基金将
以宏观形势及利率分析为基础，预测未来基准利率水平变化趋势与幅
度，进行定量评价；权证投资上，综合考虑权证标的证券的基本面趋
势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素，对权证进行
合理定价，谨慎进行权证投资；资产支持证券投资方面，综合运用类
别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策
略。

业绩比较基准 中证一带一路主题指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税
后）×5％

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的
指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收

益特征。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人
及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行
重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供
的最新评级结果为准。

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 招……
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