公告日期：2024-05-24

方正富邦基金管理有限公司
方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数 证券投资基金（LOF）招募说明书（更
新）

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年五月

【重要提示】

方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2019 年
7 月 15 日证监许可【2019】1288 号文准予注册募集。本基金的基金合同于 2019
年 9 月 26 日正式生效。

基金管理人保证《方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金标的指数为恒生沪深港通大湾区综合指数。

（1）选股范畴

恒生沪深港通大湾区综合指数的选股范围包括在香港交易所、上海交易所及深圳交易所第一上市且符合资格透过“沪港通”及“深港通”机制进行南向或北向交易买卖的证券。

（2）合资格公司

香港上市股份：须为恒生综合指数成份股且符合资格透过“港股通”机制进行南向买卖。

内地上市股份：须符合资格透过“沪股通”或“深股通”进行北向买卖。

同时符合下列标准的公司将被列入成份股选择范围。

i.总部要求

合资格公司的总部必须在“九市二区”：东莞、佛山、广州、惠州、江门、深圳、肇庆、中山、珠海、香港、澳门。

ii.收入要求

合资格公司的总收入必须有 50%以上来自内地、香港或澳门。

（3）成份股挑选

按合资格公司的总市值（包括不同股份类别及未上市部分）从大到小排序，首 250 家公司将会被挑选为恒生沪深港通大湾区综合指数成份股公司。

公司总市值是指过去 12 个月月末总市值的平均值。如公司上市未足 12 个
月，其总市值则指自上市日起到月末总市值的平均值。成份股公司数目：250。

（4）指数编算

恒生沪深港通大湾区综合指数采用自由流通市值加权法计算，而每只成份股公司的比重上限设定为 10%。

（5）有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk。

本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面认识本基金的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括但不限于：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险等。本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金可投资股指期货，股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的投资可能面临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通业务特有风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。