公告日期：2019-08-26

浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金
（LOF）

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：浙商基金管理有限公司

基金托管人：华夏银行股份有限公司

送出日期：2019 年 8 月 26 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 浙商沪深 300 指数增强型证券投资基金（LOF）

基金简称 浙商沪深 300 指数增强（LOF）

场内简称 浙商 300

基金主代码 166802

基金运作方式 上市契约型开放式（LOF）

基金合同生效日 2018 年 8 月 20 日

基金管理人 浙商基金管理有限公司

基金托管人 华夏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 168,050,883.05 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

本基金为沪深 300 指数增强型基金，在对沪深 300 指
投资目标 数有效跟踪的基础上，通过量化投资方法进行积极的
组合配置和管理，力争实现稳定的优于标的指数的投
资收益和基金资产的长期稳定投资回报。

本基金在按照成份股在沪深 300 指数中的基准权重构
投资策略 建指数化投资组合的基础上，采用量化模型对成份股
的权重进行相应调整，力求在控制与业绩比较基准之
间偏离度的前提下获得超越标的指数的投资收益。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%

本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、
风险收益特征 较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金和混合型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 浙商基金管理有限公司 华夏银行股份有限……
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