公告日期：2016-01-22

浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告
第1页共12页
浙商沪深300指数分级证券投资基金
2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人：浙商基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2016年01月22日
浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告
第2页共12页
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
§2基金产品概况
基金简称浙商沪深300指数分级
场内简称浙商300
基金主代码166802
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2012年05月07日
报告期末基金份额总额47,424,278.28份
投资目标
本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约
束和数量化的风险管理手段，追求对标的指数的有效
跟踪，获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他
收益。
投资策略
本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深
300指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争
保持日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
误差不超过4%。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告
第3页共12页
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，并辅之以股指期货等金融衍生产
品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。
业绩比较基准沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相
似的风险收益特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分
离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、
收益相对稳定的特征；浙商进取份额具有高风险、高
预期收益的特征。
基金管理人浙商基金管理有限公司
基金托管人华夏银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称浙商稳健浙商进取浙商沪深300指
数分级
下属分级基金的场内简称浙商稳健浙商进取浙商300
下属分级基金的交易代码150076150077166802
报告期末下属分级基金的份
额总额2,750,056.00份2,750,057.00份41,924,165.28份
下属分级基金的风险收益特
征
浙商稳健份额具有
低风险、收益相对
稳定的特征。
浙商进取份额
具有高风险、
高预期收益的
特征。
本基金为跟踪
指数的股票型
基金，具有与
标的指数相似
的风险收益特
征，其预期风
险和预期收益
高于货币市场
基金、债券型
基金和混合型
基金。
§3主要财务指标和基金净值表现
浙商沪深300指数分级证券投资基金2015年第4季度报告
第4页共12页
3.1主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标报告期（2015年10月01日-2015年12月31日）
1.本期已实现收益-429,298.37
2.本期利润5,919,220.69
3.加权平均基金份额本期利润0.1480
4.期末基金资产净值61,041,876.37
5.期末基金份额净值1.2870
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③②-④
过去三个月16.26%1.63%15.66%1.59%0.60%0.04%
注：本基金的业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%＋金融同业存款利率×5%。由于基金资产
配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。