公告日期：2024-10-24

信澳量化多因子混合型证券投资基金
(LOF)

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十四日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信澳量化多因子混合（LOF）

场内简称 多因子 LOF

基金主代码 166107

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 6 日

报告期末基金份额总额 34,284,758.36 份

投资目标 利用定量投资模型，在严格控制风险的前提下，追求资产的长期增
值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报

本基金采用数量化模型驱动的选股策略为主导投资策略，结合适当
投资策略 的资产配置策略，并依靠严格的投资纪律和风险控制，以保证在控
制风险的前提下实现收益最大化。

业绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金
与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 信澳量化多因子混合（LOF）A 信澳量化多因子混合（LOF）C
称

下属分级基金的场内简 多因子 LOF -

称

下属分级基金的交易代 166107 166108

码

报告期末下属分级基金 5,909,990.62 份 28,374,767.74 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

信澳量化多因子混合（LOF）A 信澳量化多因子混合（LOF）C

1.本期已实现收益 -316,581.73 -1,676,756.34

2.本期利润 677,526.39 2,911,660.70

3.加权平均基金份额本期利 0.1127 0.0957
润

4.期末基金资产净值 6,045,455.68 27,862,772……
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