公告日期:2017-12-04
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的提示公告
根据《 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称"基金合同")关于不定期份额折算的相关规定,当
可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元,本基金将对可转债 A 份额( 150164)、可转债 B 份额( 150165)以及东吴转
债( 165809)进行不定期份额折算。
由于近期可转债市场波动较大,截至 2017 年 12 月 1 日,可转债 B 份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折
算阈值,在此提请投资者密切关注可转债 B 份额近期份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,
不定期份额折算后,可转债 A 份额、可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意
高溢价所带来的风险。
二、本基金可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始的 3.33 倍
杠杆水平,相应地,可转债 B 份额的净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阈值当日,可转债 B 份额的净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基
准日可转债 B 份额的净值可能与折算阈值 0.450 元有一定差异。
四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后可转债 A 份额持有人的风险收益特
征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债 A 份额变为同时持有低风险收益特征可转债 A 份额与较低风险收益特
征东吴转债份额的情况,因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。此外,东吴转债份额为跟踪中证
转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债 A 份额持有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失
的风险。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额的场内份额经折算后的份额数
均取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量可转债 A 份额、可转债 B 份额、东吴转债份额
的场内份额持有人,可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易
所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A 份额、可转债 B 份额的上市交易和东吴转债份额的申
购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金招募说明
书》 (以下简称"招募说明书")或者拨打本公司客服电话: 400......
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