公告日期:2017-06-02
东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金可能发生不定期份
额折算的提示公告
根据《 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )
关于不定期份额折算的相关规定, 当可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元, 本基
金将对可转债 A 份额( 150164)、可转债 B 份额( 150165)以及东吴转债( 165809)进行
不定期份额折算。由于近期可转债市场波动较大,截至 2017 年 6 月 1 日,可转债 B9 份额
的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算阈值,在此提请投资者密切关注可转
债 B 份额近期份额净值的波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算可能带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于可转债 A 份额、可转债 B 份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算
后,可转债 A 份额、可转债 B 份额的折溢价率可能发生较大变化。 特提请参与二级市场
交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
二、本基金可转债 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将
大幅降低,恢复到初始的 3.33"倍杠杆水平,相应地,可转债 B 份额的净值随市场涨跌而
增长或者下降的幅度也会大幅减小。
三、由于触发折算阈值当日,可转债 B 份额的净值可能已低于阈值,而折算基准日在触发
阈值日后才能确定,因此折算基准日可转债 B 份额的净值可能与折算阈值 0.450"元有一定
差异。
四、本基金可转债 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后可
转债 A 份额持有人的风险收益特征将发生变化,由持有单一的低风险收益特征可转债 A 份
额变为同时持有低风险收益特征可转债 A 份额与较低风险收益特征东吴转债份额的情况,
因此原可转债 A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。 此外,东吴转债份额为
跟踪中证转债指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原可转债 A"份额持
有人还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,可转债 A"份额、可转债 B"份额、东吴转债份
额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1"份),舍去部分计入基金财产,
持有极小数量可转债 A"份额、可转债 B"份额、东吴转债份额的场内份额持有人,可能存
在折算后份额因为不足 1"份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券
登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停可转债 A"份额、可转债 B"份额的上市交易和
东吴转债份额的申购及赎回等相关业务。 届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬
请投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《 东吴中证可转换债
券指数分级......
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