公告日期：2021-08-31

东吴中证可转换债券指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告出具日：2021 年 8 月 16 日

报告公告日：2021 年 8 月 31 日

一、重要提示

东吴中证可转换债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型而来。原东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2013]1471 号《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人东吴基金管理有限公司向社会公开发行募集，《东吴中证可转换债券指数分级证券投
资基金基金合同》于 2014 年 5 月 9 日正式生效，首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金份额。东吴
中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于 2020 年 7 月 13 日审议并通过《关于东吴中
证可转换债券指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金
合同》（以下简称“《基金合同》”）自 2020 年 8 月 12 日起生效。本基金为契约型开放式，存续期限不
定。本基金的基金管理人为东吴基金管理有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定，“基金份额持有人大会由全体基金份额持有人组成，行使下列职权：（二）决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”；第八十条的规定，“有下列情形之一的，基金合同终止：（二）基金份额持有人大会决定终止”。根据《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由：有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：1、基金份额持有人大会决定终止的。”根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定，“基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效”。经本基金基金份额持
有人大会 2021 年 7 月 27 日表决通过，决定终止《基金合同》，并对本基金进行变现及清算程序。基金管
理人已就该事项于 2021 年 7 月 28 日发布了《东吴基金管理有限公司关于东吴中证可转换债券指数证券投
资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金自 2021 年 7 月 29 日起进入基金财产清算程序，基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、基金概况

基金名称 东吴中证可转换债券指数证券投资基金

基金简称 东吴中证可转债指数

基金代码 165809

基金运作方式 契约型开放式

基金转型生效日 2020 年 8 月 12 日
最后运作日基金份额总额

3,943,347.80 份
(2021 年 7 月 28 日)

投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法，
进行被动指数化投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应
……
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