公告日期：2021-07-20

东吴中证可转换债券指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴中证可转债指数

基金主代码 165809

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 12 日

报告期末基金份额总额 4,132,614.12 份

本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标
的指数的方法，进行被动指数化投资。本基金按照成
投资目标 份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份券及其权重的变化进行相应调
整，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报，追求跟踪误差的最小化。

本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化
复制标的指数的投资策略，主要以标的指数的成份券
及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操
作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日
常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易
特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标
投资策略 的指数的有效跟踪。

在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩
比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在 0.35%以
内，年跟踪误差控制在 4%以内。如因指数编制规则或
其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，
基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
差进一步扩大。

业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存
款利率×5%

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