公告日期：2021-07-06

东吴中证可转换债券指数证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2021 年 3 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

目录

重要提示 ......1

第一部分 绪言 ......4

第二部分 释义 ......5

第三部分 基金管理人 ......9

第四部分 基金托管人 ......17

第五部分 相关服务机构 ......19

第六部分 基金的历史沿革和存续 ......34

第七部分 基金份额的申购与赎回 ......35

第八部分 基金的投资 ......43

第九部分 基金的业绩 ......57

第十部分 基金财产 ......58

第十一部分 基金资产的估值 ......59

第十二部分 基金的收益分配 ......63

第十三部分 基金费用与税收 ......64

第十四部分 基金的会计与审计 ......66

第十五部分 基金的信息披露 ......67

第十六部分 基金的风险揭示 ......72

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......78

第十八部分 基金合同的内容摘要 ......80

第十九部分 基金托管协议的内容摘要 ......92

第二十部分 对基金份额持有人的服务 ......107

第二十一部分 其他应披露事项 ......109

第二十二部分 招募说明书存放及查阅方式 ......114

第二十三部分 备查文件 ......115

重要提示

1、东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型而来。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金合同》及其他有关规定募集，根据【2013】年【11】月【21】日中国证券监督管理委员会《关于核准东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金募集的批复》（证监基金字【2013】1471 号）注册募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型已获中国证监会证监许可【2018】1393 号文《关于准予东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金变更注册的批复》批复。

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开，大
会于 2020 年 7 月 13 日审议并通过《关于东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型
有关事项的议案》，同意东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金转型为东吴中证可转换债券指数证券投资基金，基金名称相应变更为“东吴中证可转换债券指数证券投资基金”。
自 2020 年 8 月 12 日起，《东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金合同》生效，《东吴
中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》自同一日起失效。

2、基金管理人保证《东吴中证可转换债券指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为中证可转换债券指数：

（1）选样方法

中证可转换债券指数的样本由满足以下条件的债券构成：

1）债券种类：在沪深交易所上市的可转换公司债券，债券币种为人民币；

2）债券余额：3 千万元以上。

（2）指数加权方式

指数采用派许加权。权重因子介于 0 和 1 之间，以使所有样本权重相等。

（3）样本调整

1）定期调整

中证可转换债券指数样本每月调整一次，定期调整生效日为每月首个交易日，定期调整数据提取日为生效日前一个交易日。

2）临时调整

若样本券发生暂停上市、摘牌等事件，视情况自事件生效之日起剔除出指数；若样本券发行人发……
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