公告日期：2021-07-06

东吴中证可转换债券指数证券投资基金基金产品资料概要（更新）
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东吴中证可转换债券指数证券投资基金
基金产品资料概要（更新）
编制日期： 2021 年 7 月 5 日
送出日期： 2021 年 7 月 6 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 东吴中证可转债指数 基金代码 165809
基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司
基金合同生效
日 2020-08-12 上市交易所及上市日
期 暂未上
市 -
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 邵笛 开始担任本基金基金
经理的日期 2021-07-02
证券从业日期 2006-10-01
其他 东吴中证可转换债券指数证券投资基金由东吴中证可转换债券指数分级证券投资基
金转型而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第八章了解详细情况
投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，采用优化复制标的指数的方法，进行被动指数化
投资。本基金按照成份券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的
指数成份券及其权重的变化进行相应调整， 争取在扣除各项费用之前获得与标的指数
相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份券及其备选成
份券、国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、
中期票据、资产支持证券、次级债、可转债（含分离交易可转债）、地方政府债、政
府机构债、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款、因可转债转股所形成的
股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券而产生的权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等资产，也不参与一级市场新股或增发新股
的申购。因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证、因投资可分离债券
而产生的权证，须在达到可交易状态日起10个交易日内卖出。
本基金的投资组合比例为：投资于中证可转换债券指数的成份券及其备选成份券的比
例不低于基金资产净值的90%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其它金融
工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

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主要投资策略 本基金为债券指数基金，对指数投资部分，采用优化复制标的指数的投资策略，主要
以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础，综合考虑跟踪效果、操作风险等因
素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可
转债交易特性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下，力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝
对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离
度、跟踪误差进一步扩大。
1、资产配置策略
2、指数投资策略
对指数投资部分，采用优化复制标的指数法，主要以标的指数的成份券构成为基础，
综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，并根据本基金资产规模、日常申购赎
回情况、市场流动性等情况，对投资组合进行优化调整，以保证对标的指数的有效跟
踪。
3、中小企业私募债券投资策略
4、资产支持证券投资策略
业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率× 95%＋银行税后活期存款利率×5%
风险收益特征 本基金是债券型指数基金，长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高
于货币市场基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

（二） 投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三） 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
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准的比较图
业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型 份额（S）或金额（M） /持有……
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