公告日期：2015-07-21

　　东吴鼎利分级债券型证券投资基金
2015 年第 2 季度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：东吴基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年七月二十一日
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 东吴鼎利分级债券
场内简称 东吴鼎利
基金主代码 165807
交易代码 165807
基金运作方式
基金合同生效日起 3 年内，鼎利 A 每满 6 个月开放一次，
接受申购、赎回，第六个开放日只接受赎回，不接受申购；
鼎利 B 封闭运作并上市交易。鼎利 A 和鼎利 B 的基金资产
合并运作。
基金分级运作周期届满后，本基金转型为上市开放式基金
（LOF）
基金合同生效日 2013 年 4 月 25 日
报告期末基金份额总额 654,554,025.16 份
投资目标
在控制风险和保持资产流动性的前提下，通过对债券组合
久期、期限结构、债券品种的主动式管理，力争提供稳健
的投资收益。
投资策略
本基金为纯债基金，在控制风险和保持资产流动性的前提
下，通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式
管理，力争提供稳健的投资收益。
业绩比较基准 中国债券综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。
东吴鼎利分级债券型证券投资基金 2015 年第 2 季度报告
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基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的场内简称 鼎利优先 鼎利进取
下属分级基金的交易代码 165808 150120
报告期末下属分级基金的份额总额 230,137,305.07 份 424,416,720.09 份
下属分级基金的风险收益特征
鼎利 A 份额将表现出低风险、
低收益的明显特征，其预期
收益和预期风险要低于普通
的债券型基金份额。
鼎利 B 份额则表现出高风
险、高收益的显著特征，
其预期收益和预期风险要
高于普通的债券型基金份
额。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年 6 月 30 日 ）
1.本期已实现收益 32,524,304.04
2.本期利润
42,274,705.11
3.加权平均基金份额本期利润 0.0629
4.期末基金资产净值 718,172,996.54
5.期末基金份额净值 1.097
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
3、本基金于 2013 年 4 月 25 日成立。
3.2 基金净值表现<……
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