公告日期：2021-07-30

东吴沪深 300 指数型证券投资基金

招募说明书更新

—东吴基金管理有限公司 2021 年 3 号

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

目录

重要提示......1

第一部分 绪言......4

第二部分 释义......5

第三部分 基金管理人 ......9

第四部分 基金托管人 ......17

第五部分 相关服务机构 ......19

第六部分 基金的历史沿革和存续 ......37

第七部分 基金份额的申购与赎回 ......38

第八部分 基金的投资 ......47

第九部分 基金的业绩 ......57

第十部分 基金财产 ......59

第十一部分 基金资产的估值 ......60

第十二部分 基金的收益分配 ......64

第十三部分 基金费用与税收 ......65

第十四部分 基金的会计与审计 ......68

第十五部分 基金的信息披露 ......69

第十六部分 侧袋机制 ......74

第十七部分 基金的风险揭示 ......77

第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83

第十九部分 基金合同的内容摘要 ......85

第二十部分 基金托管协议的内容摘要......98

第二十一部分 对基金份额持有人的服务......112

第二十二部分 其他应披露事项 ......114

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......121

第二十四部分 备查文件 ......122

重要提示

1、东吴沪深 300 指数型证券投资基金由东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)
转型而来。东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他有关规定募集，根据【2011】年【8】月【12】日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监基金字【2011】1278 号）注册募集，并经中国证监会注册。东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)转型已获中国证监会证监许可【2018】530 号文《关于准予东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)变更注册的批复》批复。

2018 年 6 月 11 日，东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金份额持有人
大会以通讯方式召开，大会审议并通过《关于东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）转型有关事项的议案》，内容包括调整投资目标、投资范围、投资策略、投资组合比例并相应变更基金名称，变更基金份额持有人大会程序、基金合同当事人权利义务、估值方法、基金费用等事项并相应修改基金合同。自东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（L
OF）终止上市日 2018 年 7 月 11 日起，《东吴沪深 300 指数型证券投资基金基金合同》生
效，《东吴深证 100 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》自同一日起失效。

2、基金管理人保证《东吴沪深 300 指数型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”或“本《招募说明书》”）的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会注册，但中国证监会对东吴深证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

3、本基金标的指数为沪深 300 指数：

（1）指数样本空间

指数样本空间由同时满足以下条件的非 ST、*ST 沪深 A 股和红筹企业发行的存托凭
证组成：

1）科创板证券：上市时间超过一年。

2）创业板证券：上市时间超过三年。

3）其他证券：上市时间超过一个季度，除非该证券自上市以来日均总市值排在前 30位。

（2）选……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。