公告日期：2016-10-25

　　诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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诺德深证 300 指数分级证券投资基金
2016 年第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 诺德基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一六年十月二十五日
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2016 年 10 月
24 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核
内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 诺德 S300
场内简称 诺德 S300
基金主代码 165707
交易代码 165707
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月 10 日
报告期末基金份额总额 14,940,958.20 份
投资目标 本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，
通过严格的投资约束和数量化风险控制手段， 力争
将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内， 年化跟
踪误差控制在 4%以内， 以实现对深证 300 指数的有
效跟踪， 分享中国经济的持续、 稳定增长的成果，
诺德深证 300 指数分级证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金为被动式指数基金， 采用完全复制指数的投
资方法， 按照成份股在深证 300 指数中的基准权重
构建指数化投资组合， 以拟合、 跟踪深证 300 指数
的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变
动而进行相应调整。
当预期成份股发生调整， 成份股发生配股、 增发、
分红等行为， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪深证 300 指数的效果可能带来影响， 导致无法有
效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以根据市
场情况， 采取合理措施， 在合理期限内进行适当的
处理和调整， 以力争使跟踪误差控制在限定的范围
之内。
业绩比较基准 深证 300 价格指数收益率95%＋......
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