公告日期：2019-04-18

信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年第一季度报告

2019年03月31日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019年04月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚中证智能家居指数分级

场内简称 智能家居

基金主代码 165524

交易代码 - -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月26日

报告期末基金份额总额 41,001,068.50份

投资目标 本基金进行数量化指数投 资,通过严谨的数量化 管理和投资 纪律约束 ,实现
对中证智能家居指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。

本基金原则 上采用完全 复制法跟 踪指数,即 原则上按 照标的指数 中成份股
组成及其权 重构建股票 投资组合,并根据标 的指数成 份股及其权 重的变化
进行相应调 整,力争保 持基金净 值收益率与 业绩比较 基准之间的 日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人 可运用股指 期货,以 提高投资效 率更好地 达到本基金 的投资目
投资策略 标。本基金在股指期货投 资中将根据 风险管理的原则,以套期保值为目的,
在风险可控 的前提下, 本着谨慎原 则,参与 股指期货的 投资,以管 理投资组
合的系统性风险,改善组 合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期
货来对冲特 殊情况下的 流动性风 险以进行有 效的现金 管理,如预 期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风
险。

业绩比较基准 95%×中证智能家居指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟 踪指数的股 票型基金,具有较高 预期风险 、较高预期 收益的特
征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚中证智能家居 指数 信诚中 证智能家居指数 信诚中证智能家居指
分级A 分级B 数分级

下属分级基金的场内简称 智能A 智能B 智能家居

下属分级基金的交易代码 150311 ……
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