公告日期：2018-07-19

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金2018年第二季度报告

2018年06月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2018年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚中证信息安全指数分级

场内简称 信息安全

基金主代码 165523

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年06月26日

报告期末基金份额总额 188,780,021.24份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
投资目标 对中证信息安全主题指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资工具。
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股
组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪
偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资
投资策略 目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目
的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资
组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指
期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额
申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数
的风险。

业绩比较基准 95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特
风险收益特征 征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚中证信息安 信诚中证信息安 信诚中证信息安全指数分级

全指数分级A 全指数分级B

下属分级基金的场内简称 信息安A 信息安B 信息安全

下属分级基金的交易代码 150309 150310 165523

报告期末下属分级基金的份 6,143,413.00份 6,143,413.00份 176,493,195.24份

额总额

信息安A份额具 信息安B份额具 本基金为跟踪指数……
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