公告日期：2016-04-21

信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
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信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 4 月 21 日
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 2016 年第一季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 20 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 金融指数分级
场内简称 信诚金融
基金主代码 165521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 20 日
报告期末基金份额总额 2,774,623,613.84 份
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,
实现对中证 800 金融指数的有效跟踪,为投资者提供一个有效的投资
工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800 金融价格指数收益率+5%×金融同业存款利率。
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚中证 800 金融指
数分级 A
信诚中证 800 金融指
数分级 B
信诚中证 800 金
融指数分级
下属分级基金的场内简称 金融 A 金融 B 信诚金融
下属分级基金的交易代码 150157 150158 165521
报告期末下属分级基金的份额总额 1,337,608,420.00 份 1,337,608,421.00 份 99,406,772.84 份
下属分级基金的风险收益特征 金融 A 份额具有预期
风险、预期收益较低
金融 B 份额具有预期
风险、预期收益较高
本基金为跟踪指
数的股票型基金,
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的特征 的特征。 具有较高预期风
险、较高预期收
益的特征,其预期
风险和预期收益
高于货币市场基
金、债券型基金
和混合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币
元
主要财务指标 报告期（ 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 3 月 31 日）
1.本期已实现收益 -74,463,127.42
2.本期利润 -344,930,999.76
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1178
4.期末基金资产净值 2,459,893,815.99
5.期末基金份额净值 0.887
注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现……
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