公告日期：2017-10-26

信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
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信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017 年 10 月 26 日
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚中证 800 医药指数分级
场内简称 信诚医药
基金主代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 16 日
报告期末基金份额总额 228,757,915.66 份
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,
实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投资者提供一个
有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成
份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权
重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之
间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的
投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期
保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投
资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,
本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有
效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他
原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
业绩比较基准 95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,医药 800A 份额具
有预期风险、预期收益较低的特征;医药 800B 份额具有预期风险、
预期收益较高的特征。
基金管理人 信诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 信诚中证 800 医
药指数分级 A
信诚中证 800 医药
指数分级 B
信诚中证 800 医药指数分
级
下属分级基金的场内简称 医药 800A 医药 800B 信诚医药
下属分级基金的交易代码 150148 150149 165519
报告期末下属分级基金的份额总额 52,350,425.00 52,350,425.00 份 124,057,065.66 份
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 2017 年第三季度报告
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份
下属分级基金的风险收益特征
医药 800A 份额具
有预期风险、预
期收益较低的特
征。
医药 800B 份额具
有预期风险、预期
收益较高的特征。
本基金为跟踪指数的股票
型基金,具有较高预期风
险、较高预期收益的特征,
其预期风险和预期收益高
于货币市场基金、债券型
基金和混合型基金。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2017 年 7 月 1 日至 2017 年 9 月 30 日）
1.本期已实现收益 3,243,762.29
2.本期利润 468,083.87
3.加权平均基金份额本期利润 0.0020
4.期末基金资产净值 201,710,108.73
5.期末基金份额净值 0.882
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入……
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