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发表于 2021-07-20 07:44:46 股吧网页版
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告
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中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)
2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:中信保诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2021 年 07 月 20 日
中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 19 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 中信保诚中证 800 医药
场内简称 信诚医药
基金主代码 165519
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日
报告期末基金份额总额 138,895,907.18 份
投资目标 本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪
律约束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,为投
资者提供一个有效的投资工具。
投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指
数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组合,
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保
持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%, 年跟踪误差不超过 4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF) 2021 年第 2 季度报告
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无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合
管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳
的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策
略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,
选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率
的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟
组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化
为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,
参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组
合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特
殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申
购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪
标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的
管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交
易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此
外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性
分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。
业绩比较基准 95%×中证 800 制药与生物科技指数收益率+5%×金融同业存款
利率
风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金,其预期风险和预期收益高于
货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2021 年……
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