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发表于 2021-04-21 10:47:08 股吧网页版
中信保诚中证800医药指数型证券投资基金(LOF)2021年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-21

中信保诚中证 800 医药指数型证券投资基金(LOF)

2021 年第一季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人:中信保诚基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 04 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 04 月 20 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 01 月 01 日起至 2021 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 中信保诚中证 800 医药

场内简称 信诚医药

基金主代码 165519

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 01 月 01 日

报告期末基金份额总额 152,139,258.05 份

本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资
投资目标 纪律约束,实现对中证 800 制药与生物科技指数的有效跟踪,
为投资者提供一个有效的投资工具。

本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的
指数中成份股(含存托凭证)组成及其权重构建股票投资组
合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,
力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份
股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流
动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指
投资策略 数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投
资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠
佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以
下策略构造替代股组合:

(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原
……
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