公告日期：2020-04-22

信诚沪深 300 指数分级证券投资基金

2020 年第一季度报告

2020 年 03 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 21 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 01 月 01 日起至 2020 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信诚沪深 300 指数分级

场内简称 信诚 300

基金主代码 165515

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012 年 02 月 01 日

报告期末基金份额总额 414,546,030.62 份

投资目标 本基金力争通过对沪深 300 指数的跟踪复制,为投资人提供一
个投资沪深 300 指数的有效工具。

本基金采用完全复制法跟踪指数,即按照沪深 300 指数中成份
股组成及在权重 构建股票投 资组合,并 根据标的指 数成份股及
其权重的变化进 行相应调整 ,力争保持 基金净值收 益率与业绩
比较基准之间 的日均跟踪 偏离度的绝对值不超 过 0.35%,年跟
踪误差不超过 4%。

投资策略 基金管理人可运 用股指期货 ,以提高投 资效率更好 地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以 套期保值 为目的,在 风险可控 的前提下, 本着谨慎 原则,
参与股 指期货的 投资,以 管理投资组 合的系统 性风险, 改善组
合的风险收益特 性。此外,本基金还将 运用股指期 货来对冲特
殊情况下的流动 性风险以进 行有效的现金管理,以 及对冲因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×沪深 300 指数收益率+5%×金融同业存款利率

本基金为跟踪指 数的股票型 基金,具有 较高风险、 较高预期收
风险收益特征 益的特征,其预 期风险和预期收益高于货币市场基 金、债券型
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