公告日期：2020-01-21

中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证 500 指数分级证券投资基
金办理定期份额折算业务的公告

　根据《信诚中证 500 指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚中证 500 指数分
级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以 2020年 1 月 31 日为折算基准日办理定期份
额折算业务。相关事项提示如下：
　　一、基金份额折算基准日
　　根据基金合同的规定，定期份额折算基准日（即基金合同约定的“折算日”，下同）
为每个基金运作周年的最后一个工作日。本次定期份额折算基准日为 2020 年 1 月 31 日。
　　二、基金份额折算对象
　　基金份额定期折算基准日登记在册的信诚中证 500 指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚 500”，交易代码：165511）和信诚中证 500 指数分级证券投资基金之A 份额（以下简称“中证 500A”，交易代码：150028）。
　　三、基金份额折算方式
　　定期份额折算后信诚中证 500A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额折算基准日
折算前中证 500A 的基金份额净值超出 1.000 元的部分将折算为信诚 500 的场内份额分配给
中证 500A 份额持有人。信诚 500 份额持有人持有的每十份信诚 500 份额将按四份中证

500A 份额获得新增信诚 500 份额的分配，经过上述份额折算后，信诚 500 的基金份额净值
将相应调整。
　　1)信诚 500 折算

　　NAV 后 500＝NAV 前 500-0.4×(NAV 前 A-1.000)

　　信诚 500 份额持有人新增的信诚 500 份额数＝0.4×NUM 前 500×(NAV 前 A-1.000)／

NAV 后 500
　　其中：
　　NAV 前 500：定期份额折算前信诚 500 的基金份额净值，下同
　　NAV 后 500：定期份额折算后信诚 500 的基金份额净值，下同
　　NAV 前 A：定期份额折算前中证 500A 的基金份额净值，下同
　　NUM 前 500：定期份额折算前信诚 500 的份额数，下同
　　持有信诚 500 场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚 500 的场外份额的分配；持有信诚 500 场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增信诚 500 场内份额的分配。　　信诚 500 的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚 500 的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金财产。
　　2)中证 500A 折算
　　定期份额折算后中证 500A 份额的基金份额净值=1.000 元
　　定期份额折算后中证 500A 份额的份额数＝定期份额折算前中证 500A 的份额数

　　中证 500A 份额持有人新增的信诚 500 份额数＝[NUM 前 A×(NAV 前 A-1.000)]／

NAV 后 500
　　其中：
　　NUM 前 A：定期份额折算前中证 500A 的份额数，下同

　　中证 500A 折算成信诚 500 的场内份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金
财产。
　　3)中证 500B 份额折算
　　信诚中证 500B 份额不进行份额折算，其基金份额净值和份额数保持不变。
　　4)折算后信诚 500 的总份额数

　　折算后信诚 500 的总份额数＝定期份额折算前信诚 500 的份额数＋信诚 500 持有人新
增的信诚 500 份额数＋中证 500A 持有人新增的信诚 500 份额数。

　　5）举例：

　　假设 2020 年 1 月 31 日为定期份额折算基准日，当日折算前信诚 500 份额的基金份额
净值为 1.261 元，中证 500A 份额的基金份额净值为 1.043 元，中证 500B 份额的基金份额
净值为 1.406 元，投资人甲持有信诚 500 份额的场内份额 10000 份，投资人乙持有中证

500A 份额 5000 份，投资人丙持有信诚 500 份额的场外份额 10000 份，投资人丁持有中证
500B 份额 8000 份，则：
　　份额折算基准日份额折算后信诚 500 份额的基金份额净值＝1.261-0.4×(1.043-1.000)＝
1.244 元，中证 500A 份额的基金份额净值＝1.000 元，中证 500B 份额的基金份额净值

=1.406 元。
　　投资人甲新增的信诚 500 份额数＝[0.4×10000×(1.043-1.000)]／1.244＝138 份（场内份额截位取整计算，最小单位为 1 份，余额计入基金财产）……
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