公告日期：2020-01-17

信诚中证 500 指数分级证券投资基金

2019 年第四季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 01 月 17 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 16 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 2019 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 信诚中证 500 指数分级

场内简称 信诚 500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011 年 02 月 11 日

报告期末基金份额总额 214,211,367.86 份

本基金进行数量 化指数投资 ,通过严谨 的数量化管 理和投资纪
投资目标 律约束,实现对中证 500 指数的有效跟踪,为投资者提供一个投
资中证 500 指数的有效工具。

本基金采用数 量化指数投 资方法,按 照成份股在中证 500 指
数中的基准权重 为基础,以抽样复制的 策略构建指 数化投资组
合,并 根据标的 指数成份 股及其权重 的变化进 行相应调 整,力
争保持 基金净值 收益率与 业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离
度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 基金管理人可运 用股指期货 ,以提高投 资效率更好 地达到本基
金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原
则,以 套期保值 为目的,在 风险可控 的前提下, 本着谨慎 原则,
参与股 指期货的 投资,以 管理投资组 合的系统 性风险, 改善组
合的风险收益特 性。此外,本基金还将 运用股指期 货来对冲特
殊情况下的流动 性风险以进 行有效的现金管理,以 及对冲因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证 500 指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪指 数的股票型 基金,具有 较高风险、 较高预期收
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