公告日期：2019-07-19

信诚中证500指数分级证券投资基金2019年第二季度报告

2019年06月30日

基金管理人：中信保诚基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年07月19日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 信诚中证500指数分级

场内简称 信诚500

基金主代码 165511

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年02月11日

报告期末基金份额总额 159,446,277.69份

本基金进行数 量化指数投 资,通过严 谨的数量化管理和投资纪律约束,实现
投资目标 对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工
具。

本基金采用数 量化指数投资方法, 按照成份股在中证500指数中的 基准权
重为基础,以 抽样复制的策略构建指 数化投资 组合,并根 据标的指数 成份股
及其权 重的变化 进行相应调 整,力争 保持基金净 值收益率 与业绩比较 基准
之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资策略 基金管 理人可运 用股指期货,以提高 投资效率更 好地达到 本基金的投 资目
标。本基金在 股指期货投 资中将根据风险管理 的原则,以 套期保值为 目的,
在风险 可控的前提 下,本着 谨慎原则, 参与股指 期货的投资 ,以管理投 资组
合的系统性风 险,改善组合的风险收 益特性。 此外,本基 金还将运用 股指期
货来对 冲特殊情 况下的流动 性风险以 进行有效的 现金管理,以及对冲 因其
他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率

风险收益特征 本基金为跟踪 指数的股票 型基金,具 有较高风险、较高预期收益的特 征,其
预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。

基金管理人 中信保诚基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 信诚中证500指数分 信诚中证500指信诚中证500指数分级

级A 数分级B

下属分级基金的场内简称 中证500A 中证500B 信诚500

下属分级基金的交易代码 150028 150029 165511

报告期末 下属分级 基金的份 22,028,700.00份 33,043,051.00份 10……
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