报告期内,管理人以量化模型为基础,对基金进行指数增强管理。投资组合的行业配置权重与基准指数贴近,持股适度分散。管理人对基金组合的超额收益表现进行持续跟踪,并根据需要对组合风格和持仓结构作必要调整,以应对市场各方面的变化。
在报告期内,基金大致平稳地取得了一定的超额收益。基金的换手水平保持适度偏低,以控制交易成本,避免不必要的磨损。基金的跟踪误差也一直保持较低水平,以降低市场大幅波动时,基金表现过度偏离基准的风险。
基金积极参与了新股申购,并适时在二级市场兑现,从总体上看,这对增厚基金收益起到了正向作用。
管理人将继续保持对量化模型的跟踪和改进,努力在未来继续使基金平稳获得超额收益。