公告日期：2022-01-21

建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 建信沪深 300 指数（LOF）

场内简称 沪深 300LOF 建信

基金主代码 165309

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2009 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 249,496,612.00 份

投资目标 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险
管理手段，力争实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金采用被动式指数化投资策略。

原则上股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权
重来拟合、复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应调整。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：95%×沪深 300 指数收益率+5%×商业银行
税后活期存款利率。

风险收益特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风险和收益高于
货币市场基金、债券基金、混合型基金，为证券投资基金中的较高风
险、较高收益品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 12,722,779.03

2.本期利润 8,976,416.06

3.加权平均基金份额本期利润 0.0353

4.期末基金资产净值 457,999,514.67

5.期末基金份额净值 1.8357

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。